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关于聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市交易有关事项的通知

时间:2020-07-03 浏览次数:192 来源:本站

尊敬的客户:

根据大连商品交易所《关于聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市交易有关事项的通知》(大商所发〔2020〕256号)和《关于发布大连商品交易所聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期货期权合约的公告》(〔2020〕9号),聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯(以下简称“三个化工品”)期权将于2020年7月6日(星期一)起上市交易,现就有关事项公告如下:

一、聚丙烯期权合约

合约标的物

聚丙烯期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手5吨聚丙烯期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与聚丙烯期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格覆盖聚丙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨行权价格>10000元/吨行权价格间距为200元/吨。

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。

交易代码

看涨期权:PP-合约月份-C-行权价格

看跌期权:PP-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

聚氯乙烯期权合约

合约标的物

聚氯乙烯期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手5吨聚氯乙烯期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格覆盖聚氯乙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨行权价格>10000元/吨行权价格间距为200元/吨。

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。

交易代码

看涨期权:V-合约月份-C-行权价格

看跌期权:V-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

线型低密度聚乙烯期权合约

合约标的物

线型低密度聚乙烯期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手5吨线型低密度聚乙烯期货合约

报价单位

元(人民币)/吨

最小变动价位

0.5元/吨

涨跌停板幅度

与线型低密度聚乙烯期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月

交易时间

每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格覆盖线型低密度聚乙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨行权价格>10000元/吨行权价格间距为200元/吨。

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。

交易代码

看涨期权:L-合约月份-C-行权价格

看跌期权:L-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

二、上市交易时间

三个化工品期权自202076日(星期一)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。76日(星期一)当晚起,三个化工品期权开展夜盘交易,其交易时间与标的期货一致。

上市交易合约

首批上市交易三个化工品期权合约对应标的合约月份为20209月(PP2009V2009L2009)、202010月(PP2010V2010L2010)、202011月(PP2011V2011L2011)、202012月(PP2012V2012L2012)、20211月(PP2101V2101L2101)、20212月(PP2102V2102L2102)、20213月(PP2103V2103L2103)、20214月(PP2104V2104L2104)、20215月(PP2105V2105L2105)和20216月(PP2106V2106L2106),共10个期权合约系列。

四、挂牌基准价

大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市三个化工品期权合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过大商所网站查询。

五、交易指令

三个化工品期权上市初期大商所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。三个化工品期权交易指令每次最大下单数量与标的期货交易指令每次最大下单数量相同,均为1000手。

六、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

七、持仓限额管理

三个化工品期权与标的期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不超过标的期货合约一般月份的最低持仓限额。其中,聚丙烯期权不超过20000手,聚氯乙烯期权不超过20000手,线型低密度聚乙烯期权不超过10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

八、相关费用

我公司三个化工品期权交易手续费标准均为1.5/手;三个化工品期权行权(履约)手续费标准均为3/手。

合约询价

大商所期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价。做市商持续报价合约指主力合约系列中临近且大于等于上一交易日结算价的8个行权价格和临近且小于上一交易日结算价的7个行权价格对应的期权合约。主力合约系列以大商所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

特此通知

 

北京首创期货有限责任公司

2020年7月2日

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