尊敬的客户：
2年期国债期货合约将于2018年8月17日（星期五）在中国金融期货交易所上市交易。现将2年期国债期货合约内容和有关事项通知如下：
一、 中国金融期货交易所2年期国债期货合约
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合约标的 |
面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债 |
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可交割国债 |
发行期限不高于5年，合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债 |
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报价方式 |
百元净价报价 |
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最小变动价位 |
0.005元 |
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合约月份 |
最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环） |
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交易时间 |
9:15-11:30,13:00-15:15 |
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最后交易日交易时间 |
9:15-11:30 |
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每日价格最大波动限制 |
上一交易日结算价的±0.5% |
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最低交易保证金 |
合约价值的0.5% |
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最后交易日 |
合约到期月份的第二个星期五 |
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最后交割日 |
最后交易日后的第三个交易日 |
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交割方式 |
实物交割 |
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交易代码 |
TS |
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上市交易所 |
中国金融期货交易所 |
二、2年期国债期货上市的有关事项
1、上市交易合约和挂盘基准价
2年期国债期货首批上市合约为2018年12月（TS1812）、2019年3月（TS1903）和2019年6月（TS1906）。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
2、交易保证金和涨跌停板幅度
我公司2年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的1 %，其中上市首日为合约价值的1.5%；对2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±1％。
3、相关费用
我公司2年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手10元，交割手续费标准为每手10元。
4、交易指令每次最大下单数量
2年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手，市价指令每次最大下单数量为30手。
5、可交割国债、转换因子及应计利息
2年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。其转换因子计算公式如下：
其中，r：2年期国债期货合约票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份数；
n：剩余付息次数；
c：可交割国债的票面利率；
f：可交割国债每年的付息次数。
计算结果四舍五入至小数点后4位。
其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：
应计利息=(可交割国债票面利率×100)/每年付息次数×(第二交割日-上一付息日)/当前付息周期实际天数
计算结果四舍五入至小数点后7位。
2年期国债期货合约上市交易其他事项另行公布。
此规定自2年期国债期货合约上市之日起实施。
北京首创期货有限责任公司
2018年8月14日
