期权专栏

【期权学苑】李老师交易展示第4期

时间:2018-09-05 浏览次数:1914 来源:本站

说明:

本帐户为在策略星平台申请的模拟账户。

初始资金:500万元;

起始时间:2018年8月6日;

交易对象:期权和对应标的;

交易理念:用“利息”买“彩票”;

 

     一、上周市场回顾:

     

        1、豆粕:

  •    行情回顾:

随着谈判未果,上周豆粕缓慢的反弹回周初的水平;期货呈现近强远弱的格局。

隐含波动率也出现较大波动。

             


  •                 持仓风险与利润来源:

               经过调仓过后,现在除了做多波动率以外,还在做1901和1905的价差收敛;

               波动率降低和价差扩大,是组合的主要风险。

  •                后期交易思路:

                逢低做多连粕波动率! 

 

   2、白糖:



  • 行情回顾:

上周期价反弹承压,小幅回落;期权隐含波动率也维持窄幅震荡。

本周对行情进行适当调仓,整体策略不变。

              


              

  •            持仓风险和利润来源:

                 主要风险还是:+Vega和Gamma;

                 主要利润:-Vega和Theta;

                 与上周五相比,SR1901隐含波动率略有上升,但是持仓亏损已经减少,周中还有盈利平仓;

                  这就是Theta——“时间的价值”。时间是我们的朋友!

                  策略的重心还是在如何对冲或处理行情快速波动带来的风险!

  •              近期交易思路:

               继续做空波动率,与时间做朋友;

 

      二、上周交易记录:

             2018年8月27日星期一~8月31日星期五,持仓情况:





三、账户情况汇总

      现在,整体持仓的风险敞口都比较大,盈亏波动也会加大!

  • 账户情况:

  • 市值权益变动曲线:


  • 每日盈亏数据




整理时间:2018/9/4


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